Bázel II (meghatározás, áttekintés) Három oszlop Bázel 2

Mi az a Bázel II?

A Bázel II a minimális tőkeszükséglet, a felügyeleti felülvizsgálat, valamint a szerep és a piaci fegyelem és nyilvánosságra hozatal második szabályrendszere, amelyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság hozott létre a nemzetközi bankok számára az átlátható és kockázatmentes banki környezet fenntartása érdekében.

Magyarázat

A bankrendszer teljes mértékben a bizalomtól függ. A befektetők csak akkor nyerhetnek bizalmat, ha tudják, hogy a pénzük biztosított. A Bázel II normákat úgy alakítják ki, hogy vannak olyan előírások, amelyek megakadályozzák a bankokat, hogy önállóan vállaljanak kockázatot, és ne tartsák tiszteletben a betétesek pénzét. Bármely bank üzleti modellje a betétek megtakarítás vagy fix betét formájában történő elfogadása, és e tőke felhasználása magánszemélyek vagy vállalkozások hiteleinek kiadására. Tehát a szabályozóknak arra kell összpontosítaniuk, hogy ellenőrizzék, mekkora a tőke kiáramlása. A Bázel 2 normái a bankok minimális tőkeszükségletére, valamint más területekre összpontosítanak.

A Bázel II célkitűzései

• A befektetők pénzének megtakarítása érdekében bármilyen kockázat esetén a bankoknak tőkét kell elkülöníteniük a birtokukban lévő eszközök alapján. A Bank eszközei azok a befektetések, amelyeket a bank végez, például kölcsönöket bocsát ki. A Basel 2 célja annak biztosítása, hogy a bank alapos kockázatelemzést végezzen arról az eszközről, amelybe befektetni tervez. Tehát a tőkét az eszközök kockázati tényezőjét figyelembe véve kell felosztani.
• Korábban Bázel célja az volt, hogy a bankok csak annak az egyénnek vagy szervezetnek a hitelkockázatára koncentráljanak, amelynek a bank hitelt ad ki. Most a hitelkockázat mellett a banknak a működési és piaci kockázatokra is koncentrálnia kell.
• Megnövelték a bankok közzétételi követelményeit, amelyek segítenek a piaci szereplőknek abban, hogy önállóan számolhassanak arról, hogy a bank fenntartja-e az eszközüknek megfelelő tőkét. A cél a dolgok nyitottá tétele, hogy ha valamit elmulasztanak a szabályozók, akkor a többi résztvevő megtudhatja.

II. Bázeli oszlopok

A BASEL II oszlopai a minimális tőkeszükséglet, a felügyeleti felülvizsgálat, valamint a szerep és a piaci fegyelem és a nyilvánosságra hozatal.

# 1 - Minimális tőkeszükséglet

A korábbi tőkekövetelmény azon az eszközön alapult, amelyet a bank használt. Kockázat szempontjából nem mindegyik eszköz egyenlő. Tehát, ha gyakorlatilag gondolkodik, ha a bank nagyon kockázatos eszközt és nagyon biztonságos eszközt tart. A nemteljesítéskor megtartandó tőketartaléknak mindkét eszköz esetében azonosnak kell-e lennie? Nem. Ennek nagyobbnak kell lennie kockázatos eszközöknél, alacsonyabbnak kell lennie kevésbé kockázatos eszközöknél. Tehát ez a pillér biztosítja, hogy a bank a kockázat alapján számolja az eszközöket, más néven kockázattal súlyozott eszközöket. Most a bank nem csak a hitelkockázatot veszi figyelembe, hanem az eszközökhöz kapcsolódó működési kockázatot is, és dönt a tőkekövetelményről. A Basel 2 szerint a minimális tőkekövetelmény a kockázattal súlyozott eszközök 8% -a.

# 2 - Felügyeleti felülvizsgálat és szerep

A szabályozás nem használható, ha nem végeznek megfelelő felügyeletet. A Bázel II. Szerint a felügyelet elsődleges feladata megbizonyosodni arról, hogy a bank elegendő tőkével rendelkezik-e ahhoz, hogy kezelje a bank befektetett eszközeinek működési, hitel- és piaci kockázatát. Tehát a felügyelő beavatkozhat a napi műveletek annak biztosítására, hogy a tőke ne essen a kívánt küszöbértékre. A felügyelő felülvizsgálati szerepének rendkívül erősnek kell lennie, és mindig meg kell próbálnia fenntartani a tőkét az előírt szint felett.

# 3 - Piaci fegyelem és nyilvánosságra hozatal

Manapság a piacok rendkívül fegyelmezettek. Vannak tájékozott piaci szereplők, akik jól tájékozódnak a bankok által előírt minimális tőkekövetelményről. Tehát, ha valamelyik bank a kívánt tőkekövetelmény szint alá csökken, akkor a piaci szereplők azonosítani tudják azt a bankok által közzétett információkkal. Tehát ez segíti a befektetőket a megalapozott döntések meghozatalában. A Bázel 2 kijelentette, hogy a bankok teljes körű és időben történő nyilvánosságra hozatalt tesznek közzé.

A Bázel II hatásai

A BASEL II fő célja, hogy a bankszektort fokozottan óvatosabbá tegye a rendkívül kockázatos eszközök kezelése közben. Mivel a tőkekövetelmény jelenleg kockázattal súlyozott eszközökön alapul, ezért a bankoknak extra felárat kell felszámolniuk, miközben alacsonyabb besorolású egyéneknek / vállalkozásoknak adnak ki hiteleket. Így most nagyon nehéz lesz kockázatos vállalkozások által pénzt gyűjteni. A betétesek magabiztosabbak lesznek a bankszektorban, és a kiadások helyett többet fognak megtakarítani. Ez még jobban növeli a bankszektor tőkealapját.

Bázel 2 vs Bázel 3

• A Bázel 3 a Bázel 2-re épül. Tehát azokat a területeket, ahol a szabályozók szerint nagyobb gondosságra van szükség, szigorúbbá tették ezeket a területeket. A tőkekövetelmény még szigorúbb a BASEL 2-hez képest.
• A Bázel 3 megfontolja azoknak az eszközöknek a hitelminősítéseit, amelyeket a bank befektetni szándékozik, hogy kapcsolatot teremtsen a piaci kockázat és az eszköz kockázata között.
• A tőkemutatók rendkívül fontosak a bankok tőkehelyzetének megállapításához. A Bázel 3 szigorította a tőkemegfelelési követelményeket.
• A bankok kockázatos időkig tartott tőkéjét elsődleges alapvető tőkére, alapvető tőkére és másodlagos tőkére osztják fel.
• A mindhárom szegmensből álló tőkekövetelmény 8% volt a Basel 2-ben, ez ugyanaz marad. A változtatásokat az elsődleges alapvető tőke és az alapvető tőke között hajtják végre.
• A minimális elsődleges alapvető tőke 4% -ról 4,5% -ra, a minimális alapvető tőke 4% -ról 6% -ra változott.

A Bázel II előnyei

• A szigorú tőkekövetelmény-normák miatt elősegítette a bankszektor biztonságosabbá tételét.
• A szigorú felügyelet sok bankot segített abban, hogy ne térjenek el a meghatározott minimális tőkekövetelménytől. Ez a gyakorlat segített a bankoknak abban, hogy megmentsék magukat a legrosszabb forgatókönyvektől.
• A nyilvánosságra hozatali követelmény elősegítette a bankszektor átláthatóságának növelését, és lehetővé tette a befektetők számára a világ minden tájáról, hogy megalapozott döntést hozzanak.

A Bázel II hátrányai

• Hiányzott a nagyon fontos tőkemutatók aránya, amelyek segítenek megjósolni a hiányt.
• A szélsőséges eredményeket figyelembe véve a minimális tőkekövetelményeket nem határozták meg. Rendkívüli válság esetén még a BASEL II szabályozás sem menthet meg bankot. Ha egy bank túl sokat fektetett kockázatos eszközökbe, és a teljes piac csökken, akkor a tőketartalék nem lesz hasznára. Banki futás lesz.

Következtetés

A Bázel II normákat a bankszektor biztonságának növelése érdekében dolgozták ki. Az egész pénzügyi szektornak meg kell értenie, hogy minden a bizalomtól függ. Tehát nem szabad, hogy a legjobb gyakorlatot csak akkor kövessük, ha azt általában elkészítjük. A bankoknak mindig meg kell próbálniuk a bevált gyakorlatot követni, és kevésbé kockázatos eszközökbe kell befektetniük. A bankok más pénzét kezelik, ezért a felelősségnek ott kell lennie.