Ahol a kereslet és a pénzügy egybeesik, ez a pont jövedelmező szakmát szül. És ez a mennyiségi pénzügyi elemző. Ez az egyik legkeresettebb szakma a jelenlegi forgatókönyv szerint, mivel csak magas színvonalú szakemberek tudnak karcolódni a felszínen.
Amikor egy kvantitatív pénzügyi elemzőtől megkérdezték, mi az egyetlen, ami megkülönbözteti ezt a karriert másoktól, megemlítette, hogy ez az a képesség, hogy "rendben lehet, ha nem tudunk ", és " felkészülhet arra, hogy tudjon minél többet". Tehát megértheti, hogy ehhez a szakmához olyan emberre van szükség, aki logikusan gondolkodik, és nem sokat zavarja, hogy többet tudjon.
Ebben a karrierben az a feladata, hogy átlátja a hatalmas adatbázisokat, és mintákat fedezzen fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot és növelje a profitot. De mielőtt valaha is úgy döntene, hogy erre a pályára lép, tudnia kell, hogy ez a karrier megfelelő-e az Ön számára. Alapszinten ahhoz, hogy boldogulni tudjon ebben a karrierben, csodálatosnak kell lennie négy konkrét tárgyban - matematika, adattudomány vagy szoftver, pénzügy és alkalmazásfejlesztés.
Ebben a cikkben megvitatjuk, hogyan válhat kvantitatív pénzügyi elemzővé. Kezdjük az oktatással, és amint haladunk, beszélünk a munkaköri felelősségről, a szükséges készségekről, a kompenzációról, végül útmutatást kínálunk Önnek az első lépések megtételéhez a kvantitatív pénzügyi elemzővé váláshoz.
Lássunk neki.
- Mennyiségi elemzői képzési követelmény
- Tantárgyak, amelyeket kvantitatív elemzőként ismernie kell
- Ajánlott minősítések mennyiségi elemzők számára
- Mennyiségi elemzői munkakörök
- Kvantitatív elemzői készségek szükségesek
- Mennyiségi elemzői fizetés / kompenzáció
- Az első lépéseid mennyiségi elemzőként
Ajánlott tanfolyamok
- Pénzügyi elemző modellezési tanfolyam
- Hitelkockázat online tanfolyam
- Projektfinanszírozás online képzés
Mennyiségi elemzői képzési követelmény
Mint már korábban említettük, elemeznie kell és át kell tekintenie a hatalmas adatokat a minták megértéséhez. Eszközökre van szükség a következtetések levonásához.
forrás: bankofamerica.com
Tehát a megfelelő oktatás megadná ezeket az eszközöket a feladatok elvégzéséhez. Erre kell törekednie -
- A pénzügyi vagy matematika / természettudományi alapképzés elengedhetetlen.
- Mester fokozat - Ha kvantitatív pénzügyi elemzővé akar válni, nehéz csak munkát szerezni, ha csak érettségizik. Mestereket is kell csinálni. A mesterek számára több szakterületen végezhet szakirányokat. Például szerezhet mesterképzést kvantitatív pénzügyekben, vagy elmehet pénzügyi mérnöki szakra. Ha nem tudja igénybe venni ezeket a szakterületeket, akkor egy kapcsolódó szakterületre léphet a kvantumokhoz, azaz fizika / statisztika / matematika mesterképzés.
- Kettős programok - A cél az, hogy olyan kettős programot találjon, amely kvantitatív finanszírozást és alkalmazott matematikát egyaránt kínál. Felveheti a dúr és a kiskorú. Ha nem kapja meg ezt a kettőt ugyanabban a programban, akkor a kvantitatív pénzügyi szakon és a közgazdaságtan szakon vehet részt. Még ez is meg fogja valósítani.
- Számítógépes programozás - Másik lehetőség, hogy számítógépes programozást folytat, és elvégez egy tanfolyamot a befektetések terén. Sok hallgató, aki kvantitatív pénzügyi elemzővé kíván válni, ezt teszi.
- Ph.D. - Nem szabad megállítania magát csak a mesterképzésen. Sok munkaadó csak azokat a jelentkezőket veszi fel, akik megfelelő doktori fokozattal rendelkeznek. Szóval fontolja meg Ph.D. elvégzését amíg dolgozol.
- Több szakmai gyakorlat - Van egy másik lehetőség. Mindezen tantárgyak tanulmányozása eltarthat egy ideig. Mit tehet, az az, hogy több szakmai gyakorlatot vállal, hogy gyakorlati szinten elsajátítsa az összes tantárgy alapjait, és folytassa tanulmányait. Annak érdekében, hogy amikor befejezi tanulmányát, van gyakorlati tapasztalata, amelyet megmutathat a neves munkaadóknak.
Tantárgyak, amelyeket kvantitatív elemzőként ismernie kell
Sok olyan tantárgy van, amelyet meg kell tanulnia. És ennek a szakmának nincs vége a tanulásnak. De itt van egy lista azokról a tantárgyakról, amelyeket tudnia kell, hogy képes legyen ellátni kvantitatív pénzügyi elemzői feladatait -
- Statisztika
- Lineáris algebra
- Könyvelés
- Pénzügyi jelentés
- Számítás
- Közgazdaságtan
- Számítógép programozás
- Pénzügyi piacok
- Pénzügyi modellezés
- Beruházások
- Pénzügyi elemzés
Sokkal többet kell hozzáfűzni. De ezek a fő témák, amelyekre jó tapadáshoz van szükség.
Ajánlott minősítések mennyiségi elemzők számára
Csak két képesítés van, amely segít abban, hogy boldoguljon ebben a karrierben. És ez CFA az USA CFA Intézetétől és a Kvantitatív Pénzügy Tanúsítványa (CQF).
forrás: monster.com
CFA
- Ez a szakma több készség kombinációja, és a befektetés az egyik legfontosabb rész. Egyetlen tanúsítás sem kínál annyi tudást és szakértelmet, mint ez a CFA-vizsga.
- A CFA átfogó ismereteket nyújt a vállalati pénzügyekről, a számvitelről, a pénzügyi elemzésről, a fix kamatozásúakról, a derivatívákról, az alternatív befektetésekről, a befektetési menedzsmentről, a portfólióelemzésről és egyebekről.
- A CFA tanúsítás a pénzügyi ágazatban Gold Standardnak számít.
CQF
- A CQF egy részmunkaidős pénzügyi mérnöki program, amely teljesíthető egyetlen hat hónapos programként, vagy fel lehet osztani 2-3 hónapos szintekre
- Részletes képzést biztosít derivatívákról, informatikáról, kvantitatív kereskedelemről, a kockázatkezelés validálásának modellezéséről, biztosításról és egyebekről.
- A CQF előnyhöz juttatja a többieket, mert elősegíti az üzleti titkok elsajátítását és tapasztalatokat nyújt arról, hogy a kvantitatív pénzügyi elemzőknek hogyan kell működniük a valós körülmények között.
Így, ha jól akar teljesíteni, az összes képzettséggel együtt, fontolja meg mindkét képesítés elvégzését karrierje lehető legkorábbi szakaszában.
Mennyiségi elemzői munkakörök
a munkaköri felelősség a munkáltató és a vállalat politikája szerint eltérhet. De vannak bizonyos dolgok, amelyek nem sokat változtatnának. Tehát íme a munkaköri feladatok listája, amelyet egy kvantitatív pénzügyi elemzőnek el kell végeznie -
- Modellezési döntések meghozatala: Kvantitatív pénzügyi elemzőként modellezési döntéseket kell hoznia. Ehhez meg kell kutatnia, elemeznie kell a piaci trendeket, meg kell néznie a statisztikákat, és végül megalapozott döntést kell hoznia.
- Kvantitatív modellek kidolgozása: Az Ön feladata komplex kvantitatív modellek kidolgozása és megvalósítása lenne, például modellek részvényekkel való kereskedésre. Tudnia kell elemző eszközök és szoftverek fejlesztését is.
- Statisztikai elemzések elvégzése: Kvantitatív elemzőként az a feladata, hogy napi / rendszeresen statisztikai elemzéseket végezzen, mint például kockázatelemzés, hitelárképzés, nemteljesítési kockázat modellezés stb.
- Kódolás: Kódolást is meg kell tennie. Ez azt jelenti, hogy megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a számítógépes programozás terén. Például kódolási feladatokat kell végrehajtania a mintafelismeréshez vagy a gépi tanuláshoz.
- Modellspecifikációk: Gondoskodnia kell a modellspecifikációkról is, és számos módszert kell alkalmaznia az adatgyűjtéshez.
- Tesztelés: Az Ön feladata új modellek, termékek és elemző programok tesztelése is.
- Együttműködés: Az optimális stratégiák kialakításához együttműködnie kell matematikusokkal, számítógépes mérnökökkel és fizikusokkal is. Az együttműködés a munka középpontjában áll. Nem teheti meg önállóan.
- Konzultáció: Szintén konzultálnia kell olyan emberekkel, akik kemény pénzügyekkel foglalkoznak, hogy megvitassák a kereskedési stratégiákat, a piaci dinamikát és a kereskedési rendszer teljesítményét.
- Bemutatás és értelmezés: Az Ön feladata az is, hogy bemutassa és értelmezze az adatok eredményeit az ügyfelek és a felső vezetés számára, hogy segítséget nyújthasson nekik a további stratégiai tervezésben.
Ezek a kvantitatív pénzügyi elemző fő feladatai. Tehát megértheti, mennyire összetettek a dolgok, és jól tudja ellátni ezeket a munkaköri feladatokat, szinte az összes fent említett témát ismernie kell.
Kvantitatív elemzői készségek szükségesek
Nézzük meg a kvantitatív elemző számára szükséges készségkészleteket. Természetesen nehéz munka. De ha rendelkezik a következő képességekkel, akkor könnyedén kezelheti az összes munkaköri feladatot.
A tudományos módszerek finanszírozásának művészete:
Ez nem annyira hasonlít a pénzügyi területre. Ez nehéz. Mivel meg kell találnia a tudományos módszerek és a szoftverek alkalmazásának módját a kemény pénzügyekben, akkor ezt megteheti, ha hatalmas ismeretekkel rendelkezik a haladó matematika, fizika és kvantumok terén, és van tapasztalata ezen módszerek széles körű alkalmazásában is adat. Az Ön feladata elsősorban az, hogy megtalálja a mintát és elemezze a mintát ezeken a tudományos módszereken keresztül. Gyakorlással és tudással jól tudna teljesíteni.
Pénzügyi készségek
- Pénzügyi modellezés
- Portfólióelmélet
- Könyvelés
- Pénzügyi elemzés
Alfa generáció és kockázatkezelés:
Mint korábban említettük, ennek a pozíciónak az a fő célja, hogy biztosítsa az ügyfelek kockázatának csökkentését és a nyereség termelésének növekedését. Tehát hogyan csinálná ezt az ember? A befektetési piac jobb megértésével. Ezért jó, ha rendelkezik CFA tanúsítvánnyal. Ha CFA-ja van, akkor a megértő befektetés könnyebb lesz az Ön számára, és képes lesz hatékonyan végrehajtani az alfa-generációt és a kockázatkezelést.
Kockázatkezelési készségek
- A hitelkockázati termékek ismerete
- Részvény és kamatláb származtatott ügyletek
- Állandó jövedelem
- Monte Carlo technikák
Műszaki ismeretek (számítógépes programozás):
Sok olyan kvantitatív pénzügyi elemző van, aki rendelkezik a műszaki ismeretek / a számítógépes programozás mély ismereteivel. Pontosabban tudnak a Pythonról és a C ++ -ról. A technikai képességek megértésével és alkalmazásával képesek algoritmikus kereskedési stratégiák megvalósítására. Még ők is használják ezeket a készségeket olyan összetett alapokban, mint egy fedezeti alap. Tehát kötelező a számítógépes programozási ismeretek megszerzése ahhoz, hogy kvantitatív pénzügyi elemzőként boldogulhasson.
Technikai készségek
- C ++ (nagyfrekvenciás kereskedési alkalmazásokhoz használják)
- Piton
- Adatbányászat
- Java, .NET
- VBA makrók
- Excel
- MatLab, SAS
- Objektumorientált programozás
- Nagy adatok modellezése
Hatékony kommunikációs készség:
Hatékony kommunikációra van szükség (főleg verbális) ahhoz, hogy megbirkózzon a csapattal és sok más taggal, akik különböző területekről származnak és segítenek elérni a cég célját - az ügyfél elégedettségét. A jó kommunikációhoz tudnia kell, hogyan kell meghallgatni azokat az embereket, akik kemények a saját területükön, és segíthetnek munkájában egy hatalmas algoritmus mintájának megértésében.
Lágy készségek
- Független kutatási készség
- Problémamegoldó készség
- Nyomás alatti munkavégzés képessége
- Összetartás
Matematikai és kutatási készség:
Ez rendkívül fontos, még inkább, mint bármi más ismerete. Sok olyan vállalat, amelynek kvantitatív pénzügyi elemzőre van szüksége, inkább kutatót alkalmaz, mint egy pénzügyi srácot, egyszerűen azért, mert egy kutató több tudással és mélységű kutatással rendelkezik, és képes létrehozni, megváltoztatni és elmozdítani az algoritmust, amikor és amikor arra szükség lenne. Tehát koncentráljon a tudományos kutatások készségének fejlesztésére, hogy figyelembe lehessen venni ezt a profilt.
Matematikai készségek
- Lineáris algebra és differenciálegyenletek
- Numerikus lineáris algebra (NLA)
- Játékelmélet
- Kalkulus (differenciál, integrál és sztochasztikus)
- Valószínűség és statisztika
Mennyiségi elemzői fizetés / kompenzáció
A kvantitatív pénzügyi elemzők számára számos lehetőség kínálkozik. De alapvetően, ha Ön QFA, akkor fedezeti alapok és befektetési bankok vesznek fel. Bizonyos esetekben lehetőségeket találhat az értékpapírok, árukereskedelem, könyvelőcégek, brókercégek, kereskedelmi bankok és pénzügyi tanácsadó cégek területén is.
De nagy kérdés, hogy mi a kompenzáció tartománya? Itt az üzlet. A PayScale szerint a New York-i kvantitatív pénzügyi elemzők medián fizetése évi 101 947 USD volt.
forrás: payscale.com
Indiában az összeg sokkal kisebb. Évente 10 000–25 000 USD körüli, frissebb.
A Glassdoor szerint egy kvantitatív pénzügyi elemző medián fizetése évi 106 575 USD volt. A minimum évi 63 000 USD, a maximum pedig évi 155 000 USD volt.
Az első lépéseid mennyiségi elemzőként
Meglepődne, ha tudná, hogy nem az iskolai végzettség az első dolog, amit meg kell tennie, hogy jó kvantitatív pénzügyi elemzővé válhasson.
Az első lépés az, hogy megtanulj magadban gondolkodni. Igen, lesznek olyan emberek, akiktől a munka elvégzésén kell múlnia, de ha úgy gondolja, hogy nem ért egyet a csoportos gondolkodással, akkor túl kell lépnie az egyezményen és el kell szakadnia. Ezen a területen az egyéni gondolkodás a legfontosabb. Miért hiszed el? Mert ezt a világ egyik legnagyobb kvantitatív pénzügyi elemzője, Micah Spruill, az Aurora Investment Advisors társalapítója mondta.
Mr. Spruill szerint a második legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni, ha tudományos megközelítést alkalmaz minden olyan problémamegoldásban, amellyel foglalkozik. Tudományos megközelítés nélkül nem lehet új perspektívával szemlélni a problémákat, és így az általad adott megoldás nem fog kiemelkedni.
Miután biztos benne a fenti kettő, Mr. Spruill azt javasolja, hogy egy kis eustresszissel (egészséges stressz) kell rendelkeznie ahhoz, hogy tovább menjen; különben a végén túl magabiztos sznob lehet.
Tehát vegye figyelembe ezeket a dolgokat, és jó oktatást és képesítést szerezzen. A kvantitatív pénzügyi elemző jövőjének nincsenek határai.
Hasznos bejegyzések
- A kvantitatív kutatás legfontosabb példái
- Mi az a kvantitatív kutatás?
- Mennyiségi elemzői karrier
- Mi az a pénzügyi beszámolás?
- Mi a pénzügyi elemző munkaköri leírása
- Mi a Prop Trading és hogyan működik?
- Részvénystratégiák
