Pozitív korreláció meghatározása
A pozitív korreláció két változó pozitív kapcsolata, ahol a változók mozgása pozitívan kapcsolódik, és ezért, ha az egyik változó felfelé megy, és a másik változó is felfelé, és fordítva.
Magyarázat
- Ez az a fokozat, amellyel két változó hasonlóan viselkedik. Tegyük fel, hogy két változó között pozitív összefüggés van az 1. mondattal. Ez azt jelenti, hogy mindkét változó pontosan ugyanúgy működik. Ha az egyik 10% -kal emelkedik, akkor a másik is 10% -kal és fordítva.
- A +0,5 korreláció azt jelenti, hogy ha az egyik változó 10% -kal emelkedik, a másik változó 5% -kal emelkedik. Tehát megadja nekünk az egyik változó függőségét a másiktól. Nagyon fontos a pénzügyi válság előrejelzésében és a részvényárfolyamok meghatározásában. Kovarianciából származik.
- A kovariancia megadja a két változó közötti lineáris kapcsolat irányát. A kovariancia bármilyen pozitív és negatív értéket felfoghat.
- Tegyük fel, hogy az X és Y változók közötti kovariancia 1000, az M és K változók közötti kovariancia 2000. Az 1000 és 2000 látásával elmondhatjuk, hogy az XY és az MK egyaránt pozitív kapcsolatban állnak egymással. Azt jelenti, hogy ha valaki felmegy, akkor mások is felmennek, de nem mondhatja el, hogy az MK közötti kapcsolat kétszeresen erős, mint az XY közötti kapcsolat. A kovariancia tehát csak irányt ad. A korreláció a kovariancia standardizált formája, amely +1 és -1 között van korlátozva. Irányt és erőt is ad.
COV (X, Y) = kovariancia X és Y között
- SDX = X szórása
- SDY = Y szórása
Típusok
Főként háromféle pozitív összefüggés létezik -
# 1 - Erős korreláció (+1,0)
Amikor egy változó egy irányban mozog, akkor más változók is pontosan ugyanabba az irányba mozognak ugyanabban a fokozatban, akkor ez erős. Ez a nagyobb, mint a „+0,8” és a „+1,0” között van. A +1 korreláció azt jelzi, hogy a változók tökéletesen pozitívan korrelálnak. Azt jelenti, ha egy változó 10% -kal mozog, akkor más változók is 10% -kal mozognak ugyanabba az irányba. Tehát erőt és irányt is ad.
# 2 - közepes korreláció (+0,5)
Amikor egy változó egy irányba mozog, akkor más változók is ugyanabba az irányba mozognak, de a mértéke nem azonos. Tegyük fel, hogy az egyik részvény 10% -kal, a másik pedig 5% -kal nőtt, ekkor mindkét részvény ugyanabba az irányba mozog, de a nagysága nem azonos.
# 3- Alacsony korreláció (+0,2)
Itt mindkét változó ugyanabba az irányba mozog, de a mérték rendkívül eltérő. Ha az egyik változó 10% -os hozamot ad, akkor egy másik 2% -os hozamot adhat. Tehát ezt látva az ember csak megjósolhatja, hogy ugyanabba az irányba mozognak, de a mozgás valóban kicsi ahhoz, hogy nyerjen belőle.
Példák a pozitív korrelációra
Az alábbiakban bemutatjuk a koncepció jobb megértésének példáit -
1. példa
Amikor a benzin ára emelkedik, nő az elektromos ellátás iránti igény. Tehát a benzin árának emelkedésével minden alkalommal kiderült, hogy nőtt az elektromos autó iránti kereslet, mondjuk, hogy a korreláció mindkét termék között +0,8
2. példa
A részvények és a piacok közötti korrelációt a Beta méri a Finance-ben. Ha egy részvény béta értéke 1, akkor ez azt jelenti, hogy ha a piac átlagosan 10% -os hozamot ad, akkor a részvény 10% -os hozamot is ad. Tehát pontosan úgy mozog, mint a piac.
Ha a Beta 1 részvényt hozzáadják a részvényindexet replikáló portfólióhoz, akkor a portfólió kockázata változatlan marad. Ha hozzáadunk egy Beta 0.5 részvényt, akkor az csökkenti a portfólió teljes kockázatát, mivel a részvény kevésbé kockázatos, mint a piac. Hasonlóképpen, az a részvény, amelynek bétája meghaladja az 1-et, növeli a portfólió teljes kockázatát.
3. példa
Empirikusan kiderült, hogy amikor egy ország GDP-je nő, akkor a luxuscikkek iránti kereslet is növekszik. Tehát mind a luxuscikkek iránti kereslet, mind a GDP pozitív összefüggést mutat.
4. példa
A kötvény árfolyama pozitívan korrelál a kupon kamatlábával. Ha egy kötvény kuponrátája magas, akkor az ára is magas lesz, mivel a kötvény magasabb kuponokat ad, így a kötvény vonzóbb lesz a piacon, és az ára is emelkedni kezd, hogy figyelmen kívül hagyja a kötvény kockázatát. kötvény.
5. példa
Ahogy egy adott ország exportja növekszik, növekszik a kereslet a hazai pénznem iránt a nemzetközi valutapiacon, mert az embereknek az Ön országára lesz szükségük az Ön országából vásárolt áruk fizetéséhez. Tehát a hazai pénznem felértékelődik. Ez pozitív korreláció a pénznem és az export között.
Pozitív korreláció vs negatív korreláció
A pozitív korreláció a változók pozitív lineáris mozgását mutatja ugyanabban az irányban. Ha az egyik részvény növekszik, és egy másik állomány is növekszik vele, akkor ez pozitív korreláció. Negatív összefüggés az, ahol mindkét változó ellentétes irányban hat. Ha az egyik részvény növekszik, a többi pedig csökken, akkor negatív korrelációt mutatnak. Pozitív és negatív korreláció található számos árucikkben, részvényben és más pénzügyi eszközben
Következtetés
A pozitív korreláció nagyon fontos mérőszám, amely segít megbecsülni a két változó közötti pozitív lineáris kapcsolat mértékét. Ez a legfontosabb intézkedés, amelyet a befektetők és az alapkezelők alkalmaznak a portfólió kockázatának növelésére vagy csökkentésére. Segít előre megjósolni számos pénzügyi visszaesést. Ha egy adott piac pozitív kapcsolatban áll a GDP-vel, és ha a GDP csökken, akkor megjósolható, hogy a piac is esni fog. Tehát a változók közötti összefüggések nyomon követése segít megérteni az egyik változó mozgását a másikhoz viszonyítva.
