Mi az a korrelációs mátrix?
A korrelációs mátrix egy statisztikai módszer két vagy több változó és a mozgásuk közötti összefüggés stb. Közötti kapcsolat bemutatására. Röviden: segít meghatározni a változók közötti kapcsolatot és függőséget. Ez egy nagyon általánosan használt mechanizmus, amely a befektetési menedzsment, a kockázatkezelés, a statisztika és a közgazdaságtan területén is alkalmazható.
Magyarázat
Segít a változók közötti függőségek meghatározásában, amelyet egy mátrix táblázaton keresztül végeznek, amely az alábbiakban bemutatja a változók közötti korrelációt.
Korrelációs mátrix kivonata különböző lejáratú kötvényekre.
A fenti táblázat egy korrelációs mátrix a kormány által kibocsátott, különböző hátralévő futamidejű különböző kötvények között, évek formájában, horizontálisan és vertikálisan is. Ez lehetővé teszi számunkra annak értelmezését, hogy a 0,25 év lejáratú kötvény és a 0,5 év lejáratú kötvény ármozgása 0,97 korrelációs együtthatóval rendelkezik, és hasonlóan más lejáratú kötvényekhez is.
Hogyan hozhatunk létre korrelációs mátrixot az Excelben?
- Hozza létre azokat az adatokat, amelyekhez korrelációt kell végezni. Esetünkben a Nifty árindexet és bizonyos részvény állományokat vettünk, amelyek a Nifty index részét képezik.
- Használja a Korreláció funkciót a Microsoft Excel Adatok lapján elérhető Adatelemzés szolgáltatás alatt.
- Válassza ki az adatok beviteli tartományát a fentiek szerint, majd kattintson az OK gombra.
- A mátrixot az Excel hozza létre, az alábbiak szerint:
Példák
A Xavier Bank kitettségét a hátralévő futamidő alapján a kötvények közé sorolta:
Az Excel eszközzel (a fentiekben tárgyalt) az alábbiakban bemutatott korrelációs mátrixot hozott létre különböző tenor kötvények között az ármozgás alapján:
A Xavier Bank kiszámította kitettség szerinti mátrixát különböző tenorok szerint, az alábbiak szerint:
A részletes számításhoz keresse meg az alábbi Excel lapot:
Korrelációs mátrix vs. kovariancia mátrix
| Alapja | Korrelációs mátrix | Kovariancia mátrix | ||
| Kapcsolat | Segít a változók irányának (pozitív / negatív), valamint az összefüggések intenzitásának (alacsony / közepes / magas) mérésében. | Csak a változók közötti kapcsolat irányát méri. | ||
| Részhalmaz és jól meghatározott tartomány | Ez a kovariancia részhalmaza, és meghatározott értéktartománya van (-1 és 1) között. | Ez egy tágabb fogalom, azonban nincs meghatározott tartománya (akár a végtelenig is felmehet), és önmagában az értékei sem segíthetnek a kapcsolat teljes meghatározásában. | ||
| Dimenzió | Dimenzió nélküli. | A kovariancia mátrixnak van dimenziója. |
