Fordított korreláció (meghatározás, képlet) - Gyakorlati példák

Mi az inverz korreláció?

Az inverz korrelációt úgy definiáljuk, mint két változó matematikai kapcsolatát, ahol pozícióik ellentétesek egymással. Jelzi, hogy ha az egyik változó pozíciójának növekedését mutatja, akkor a többi változó csökkenést mutat. A negatív korrelációs együttható inverz korrelációt jelent, a korrelációs együttható által bemutatott érték pedig két változó közötti lineáris vagy nem lineáris kapcsolat erősségét.

Hogyan lehet megtalálni az inverz korrelációt?

A korrelációs együttható segít meghatározni két változó közötti kapcsolatot, statisztikai és matematikai összefüggéseket használva inverz korrelációként (ha az együttható negatív).

Két X és Y változó esetén a korrelációs együttható az alábbiak szerint fejezhető ki: -

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ (n * (∑x ² - (∑x) ² )) * (n * (∑y ² - (∑y) ² ))

Itt a korrelációs együttható meghatározására szolgáló változók száma n- ként van ábrázolva .

• Ha mindkét változó (X és Y) azonos számú adatsort használ a korreláció meghatározásához, akkor azt homogénnek nevezzük. Ha mindkét változó eltérő számú alkalmazott adatkészlettel rendelkezik, akkor azt heterogénnek nevezzük.
• A homogén adatkészlet korrelációjának kiszámítása könnyebb és kevésbé bonyolult, összehasonlítva a heterogén adathalmazokkal.

Fordított korreláció numerikus példa

Tegyük fel, hogy egy befektető két eszközzel rendelkezik X és Y a következő hozammal rendelkezik:

1. X: 22, 20, 110
2. Y: 70,80,30

X és Y korrelációs együtthatójának kiszámításához hajtsa végre a következő lépéseket: -

• ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
• ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
• Σ (X ² ) = (22) ² + (20) ² + (110) ² = 12.984
• ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6440
• ∑ (X) ² = (152) ² = 23,104
• ∑ (Y) ² = (180) ² = 32,400

r = - 0,99

Ezért a befektető két eszközből álló diverzifikált portfólióval rendelkezik. A portfólió inverz korrelációt mutat -0,99.

Fordított összefüggés a portfólió diverzifikációjában

A diverzifikáció olyan folyamat, amely csökkenti a koncentráció kockázatát és segíti a befektetési tőke elosztását egynél több eszközben. Az eszközportfólió úgy van megfogalmazva, hogy elérje az ilyen eszközök birtokában rejlő kockázat diverzifikációját és biztosítsa a stabil hozamot. Az eszközportfólió a pénzügyi eszközök gyűjteményét jelenti: ilyen pénzügyi eszközök lehetnek kötvények, részvények vagy áruk.

Az eszközportfóliónál elért diverzifikáció egy példa a fordított összefüggésre. Ha a korrelációs együttható -1, akkor azt mondják, hogy a diverzifikáció a maximális, és a megfogalmazott eszközportfólió minimális kockázattal jár.

Fordított korreláció - arany és dollár példa

Az arany olyan árucikk, amely nagyon népszerű eszköz, amely fedezeti célokra és befektetésekre egyaránt felhasználható. Az arany mint eszköz inverz korreláción alapuló kapcsolatot mutat az Egyesült Államok dollárjaival.

Az arany felhasználható az emelkedő infláció visszaszorítására, és ezáltal az esetleges amerikai dollárértékvesztés megfékezésére. Amikor egy dollár összeomlik az emelkedő infláció előtt, az arany alternatív befektetési eszközként felhasználható az infláció visszaszorítására, az értékvesztés megállítására és a dollár összeomlásának lehetséges hatásainak csökkentésére.

Előnyök

1. Diverzifikációt kínál a pénzügyi eszközök portfóliójában.
2. A diverzifikálható kockázat a vállalkozásra jellemző kockázat.
3. A portfólió olyan eszközöket tartalmaz, amelyek nem egy vállalkozásra vagy iparágra jellemzőek, hanem több céget vagy iparágat szolgálnak ki.
4. Nem szükséges, hogy minden iparág hasonlóan teljesítsen, és ezért fordított összefüggést eredményez.
5. A két eszköz közötti inverz korreláció segíthet a fedezeti pozíciókban.

Korlátozások

1. Az inverz korreláció elemzése nem veszi figyelembe a potenciális kiugró értékeket.
2. Ezenkívül az elemzés nem veszi figyelembe az elemzésre kiválasztott adatkészletben felvett néhány adatpont furcsa viselkedését.
3. Különböző tényezők és változók lehetnek, amelyek nem lehetnek részei az inverz korreláció meghatározásának és elemzésének.
4. A referenciaadatok eredményeinek extrapolálása az új adatokra hibákhoz és magas kockázathoz vezethet.
5. Két változó közötti inverz korreláció nem jelenti az ok-okozati összefüggést a két változó között.

Fontos szempontok

1. Ez az elemzés nem statikus elemzés, hanem dinamikus elemzés, amely idővel módosítja önmagát.
2. Az elemzésre felvett két változó pozitív korrelációt mutathat egy adott időszakra, és inverz korrelációt a következő időszakban.
3. Nem írja le a két változó ok-okozati összefüggését.
4. Ha a korrelációt nem megfelelően számolják, akkor torz eredményeket mutathat.

Következtetés

A korrelációs elemzés megmondja, hogyan viselkedik két elemzésre felvett változó egymással. Ebben az esetben, ha az egyik változó felértékelődik a jellemzőiben, akkor a másik változó értéke romlást mutat. A két változó közötti inverz korreláció meghatározásának legjobb módja a regresszióanalízis alkalmazása és az eredmények ábrázolása szóródiagram segítségével.

Az inverz korrelációt kínáló eszközállomány diverzifikáltnak mondható. A diverzifikált portfólió csökkenti a nem szisztematikus kockázat mértékét.