Mi az a Bázel I?
A Bázel I, más néven az 1988. évi bázeli megállapodás, a bankok minimális tőkeszükségletére vonatkozó banki előírások általános csoportja, amely a kockázattal súlyozott eszközök bizonyos százalékain alapul, a hitelkockázat minimalizálása céljából.
A nemzetközi szinten működő bankok legalább 8% -os tőkét kötelesek fenntartani a kockázattal súlyozott eszközök alapján. Eddig három szabályrendszer alakult ki, amelyek közül az első a Bázel I. és együttesen mindet Bázeli egyezménynek nevezik. Ezek a normák segítséget nyújtanak a bizalom kiépítésében a nemzetközi befektetők, az ügyfelek, a kormány és más érdekeltek között.
Példa I Bázelre
Tegyük fel, hogy egy bank készpénztartaléka 200 dollár, 50 dollár otthoni jelzálogként és 100 dollár különböző vállalatoknak adott kölcsönként. A kockázattal súlyozott eszközök a meghatározott normák szerint a következők lesznek: -
- = (200 USD * 0) + (50 USD * 0,2) + (100 USD * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = 110 USD.
Ezért ennek a banknak a Bázel I szerint a 110 dollár minimum 8% -át meg kell tartania minimális tőkeként (és legalább 4% -ot az elsődleges tőkében).
Követelmények
Ez a bank eszközeit a kockázat alapján százalékos arányban öt kategóriába sorolja, vagyis 0%, 10%, 20%, 50% és 100%. Az adós jellege határozza meg azt a kategóriát, ahol a banki eszközöket kategorizálni kell. Néhány általános példa a következő:
- A 0% -os kategória a központi bankot, a készpénzt, az államadósságot, a saját ország adósságát, például a kincstárakat, és az OECD bármely államadósságát tartalmazza;
- 10% -os kategóriába tartozik az állami szektor adóssága;
- 20% -os kategóriába tartoznak az értékpapírosítások, például a legmagasabb AAA besorolású jelzálog fedezetű értékpapírok;
- 50% -ban lakossági jelzálogkölcsönök, önkormányzati bevételi kötvények;
- A 100% magában foglalja a legtöbb vállalati és magánszektorbeli adósságot, az ingatlanszektort, az OECD-n kívüli banki adósságot, ahol a lejárati idő meghaladja az egy évet.
A banknak a kockázattal súlyozott eszközök 8% -ának megfelelő tőkét (1. és 2. szint) kell fenntartania, mely kategóriába tartozik. Például, ha egy bank kockázattal súlyozott eszköze meghaladja a 200 millió dollárt, akkor legalább a 16 millió dolláros tőkét meg kell őriznie.
Végrehajtás
A Bázel I. megállapodás elsősorban a kockázattal súlyozott eszközökre és a hitelkockázatra összpontosít. Itt az eszközöket a hozzájuk kapcsolódó kockázatok alapján osztályozzák. A kockázat 0% és 100% között változhat. Ezen alapokmány értelmében a bizottság tagjai megállapodnak az aktív tagokkal kötött teljes bázeli megállapodás végrehajtásában. A szabályozási konzisztencia-értékelési program (RCAP) keretében a bizottság féléves jelentéseket tesz közzé a tagok által a bázeli szabványok végrehajtása terén elért haladásról. Emellett folyamatosan frissítik az összes tagként érintett G-20 országot. A bankok tőkéjét a Bázel I. megállapodás két kategóriába sorolják, azaz az I. és a II. Az I. tőke a tőke, amely állandóbb és a bank teljes tőkealapjának legalább 50% -át teszi ki, míg a II. Szintű tőke ingadozó jellegű és átmeneti jellegű.A Bázeli Megállapodás tagjainak ezt a rendeletet saját országukban kell végrehajtaniuk. Ez az egyezmény csökkenti a bank kockázati profilját, és visszafuttatja a befektetéseket azokba a bankokba, amelyekben 2008-ban a másodlagos hitel után nem bíztak.
Bázel I kontra Bázel II
1999 júniusában a bizottság úgy határozott, hogy felváltja az 1988-as megállapodást egy új tőkemegfelelési keretrendszerre. Ennek eredményeként 2004-ben létrehozták a Bázel II nevű felülvizsgált tőkekeretet, amely három oszlopból áll, amelyek a következők:
- Minimális tőkekövetelmény
- A nyilvánosság nyilvánosságra hozatalának hatékony eszköze a piaci fegyelem megerősítése és a megbízható banki gyakorlatok érdekében.
- Belső értékelési folyamat és az intézmény tőkemegfelelésének felülvizsgálata.
A két szabályozás közötti fő különbség az, hogy a Bázel II. Magában foglalja a pénzügyi intézmények hitelkockázatát a szabályozói tőkemutatók megállapításához.
Előnyök
- A megállapodás végrehajtása után a tőkemegfelelési mutatók jelentősen megnőttek a nemzetközileg aktív bankokban, és megszüntette a verseny egyenlőtlenségének forrását is, amely a nemzeti tőkekövetelmények különbségeiből fakadt.
- Segített erősíteni a bankrendszer stabilitását nemzetközi szinten.
- Fokozta a nemzet fővárosának kezelését.
- Egy másik BASEL halmazhoz képest viszonylag egyszerűbb felépítésű.
- Ez referenciaértéket nyújt a piac résztvevőinek értékeléséhez, mivel világszerte elterjedt.
Korlátozások
- Inkább a könyv szerinti értékre helyezi a hangsúlyt, mint a piaci értékre.
- A megállapodás nem tudta megfelelően felmérni az új pénzügyi eszközök és kockázatcsökkentési technikák kockázatait és hatásait.
- A Bázel I alapjául szolgáló tőkemegfelelés csak a hitelkockázattól függ, míg az összes többi kockázat, például a piaci és a működési kockázat, kizárt az elemzésből.
- A hitelkockázat felmérése során nem tesz különbséget a különböző hitelminősítésű és minőségű adósok között.
